ははは、しょうもないことにハマったのでメモ。
今までの Android では、個人設定 (or Display) の WallPaper から Lock & Home Screen を選択できたのだが、Nougat ではできなかった。壁紙いじるの久々すぎてパニックですよ！

解決

settings > display > wallpaper > google now launcher から壁紙を設定するだけ

参照: https://www.reddit.com/r/Nexus6P/comments/4ztsro/how_do_i_change_my_lockscreen_wallpaper_on/